Сравнение RGEN с USA
RGEN (Repligen Corporation) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while USA operates in Collective Investments (Financial Services). Over the past 10 years, RGEN returned 18.60%/yr vs 12.15%/yr for USA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции RGEN превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.15% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 12.80%
- 6 месяцев
- -8.13%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 18.60%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам RGEN и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -9.34% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between RGEN and USA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between RGEN and USA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGEN:
$8.38B
USA:
$1.79B
RGEN:
$0.91
USA:
$1.40
RGEN:
163.50
USA:
4.13
RGEN:
11.01
USA:
4.92
RGEN:
4.00
USA:
0.85
RGEN:
$763.34M
USA:
$355.74M
RGEN:
$285.10M
USA:
$329.90M
RGEN:
$156.19M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. USA — Ранг доходности на риск
RGEN
USA
Сравнение RGEN c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGEN | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.18 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.44 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGEN и USA
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.15% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -14.30% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -17.69% | -32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -34.05% | -34.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -47.07% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -5.00% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.33% | -11.51% | -51.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 5.75% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и USA
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 3.90% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 10.82% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 13.94% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 20.16% | +30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.82% | 22.55% | +23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и USA
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и USA
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and USA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (14.85%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs USA's -69.15%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор