Сравнение RGEN с USA
RGEN (Repligen Corporation) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while USA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RGEN returned 17.56%/yr vs 12.00%/yr for USA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции RGEN превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 17.56% против 12.00% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -22.77%
- 6 месяцев
- -23.65%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -8.45%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 17.56%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам RGEN и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -22.77% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between RGEN and USA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
Over the past year, RGEN and USA have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGEN:
$7.17B
USA:
$1.75B
RGEN:
$0.91
USA:
$1.42
RGEN:
139.25
USA:
4.09
RGEN:
9.38
USA:
4.87
RGEN:
3.41
USA:
0.85
RGEN:
$763.34M
USA:
$355.74M
RGEN:
$285.10M
USA:
$329.90M
RGEN:
$156.19M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. USA — Ранг доходности на риск
RGEN
USA
Сравнение RGEN c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.20 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.48 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и USA
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.15% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -15.28% | -25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -17.69% | -32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -34.05% | -34.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -47.07% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.97% | -7.53% | -53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -11.52% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 6.32% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и USA
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 2.28% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 10.15% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 13.45% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 20.24% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 22.55% | +23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и USA
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и USA
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and USA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.09%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs USA's -69.15%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор