PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGAGX с TILGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.24%/yr vs 16.58%/yr for TILGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RGAGX charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for TILGX.

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью 6.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGAGX имеют среднегодовую доходность 16.24%, а акции TILGX немного впереди с 16.58%.

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%

TILGX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.69%
1 год
22.91%
3 года*
22.39%
5 лет*
11.12%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGAGX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		6.90%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Correlation

The correlation between RGAGX and TILGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.95

The correlation between RGAGX and TILGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCIEXTILGX с TRGP

Доходность на риск

RGAGX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXTILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.45

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.01

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.49

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

5.02

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и TILGX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и TILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGAGXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-52.16%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.19%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-23.94%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-37.86%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-37.86%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.21%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.85%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.50%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и TILGX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGAGXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.33%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.36%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

15.59%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

21.86%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

21.61%

-1.92%

Сравнение комиссий RGAGX и TILGX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и TILGX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности TILGX в 12.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		12.98%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RGAGX and TILGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to TILGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs TILGX's -52.16%.

RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGAGX и TILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор