Сравнение RGAGX с MVCAX
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while MVCAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.24%/yr vs 9.75%/yr for MVCAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RGAGX charges 0.30%/yr vs 1.02%/yr for MVCAX.
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и MVCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGAGX показывает доходность 9.54%, а MVCAX немного ниже – 9.44%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 16.24% против 9.75% соответственно.
RGAGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 16.24%
MVCAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RGAGX и MVCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.54% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 9.44% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
Correlation
The correlation between RGAGX and MVCAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between RGAGX and MVCAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGAGX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск
RGAGX
MVCAX
Сравнение RGAGX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGAGX | MVCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.97 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 6.70 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGAGX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и MVCAX
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и MVCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGAGX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -60.41% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -9.39% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -21.05% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -21.05% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -42.79% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -8.13% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.75% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и MVCAX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGAGX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.71% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 13.39% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.24% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.26% | +0.43% |
Сравнение комиссий RGAGX и MVCAX
RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и MVCAX
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности MVCAX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 7.50% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.03% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
RGAGX and MVCAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to MVCAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs MVCAX's -60.41%.
RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGAGX и MVCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор