Сравнение RFXIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RFXIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFXIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 1.01% | 4.73% | 8.95% | 4.08% | -0.85% | 5.30% | 2.84% | 1.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RFXIX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
RFXIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFXIX и VOO
RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RFXIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFXIX
VOO
Сравнение RFXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFXIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 0.98 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.50 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.23 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.53 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 7.29 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFXIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.98 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.70 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.83 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между RFXIX и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFXIX и VOO
Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 5.57% | 5.02% | 6.69% | 7.85% | 6.08% | 5.04% | 4.99% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFXIX и VOO
Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFXIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -33.99% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -11.98% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -24.52% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.29% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.72% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.52% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFXIX и VOO
Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFXIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.29% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 9.44% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 18.10% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 16.82% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 17.99% | -15.01% |