PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQRFXIX с QDSIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий RFXIX и VTI

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

RFXIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

0.98

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.52

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.23

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

1.54

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

7.30

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.98

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.61

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.48

+0.93

Корреляция

Корреляция между RFXIX и VTI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и VTI

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и VTI

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-55.45%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-12.30%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-25.36%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.54%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-8.08%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.60%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и VTI

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

5.48%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

9.75%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

19.02%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

17.41%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

18.29%

-15.31%