PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFXIX с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - RFXIX is a Multisector Bonds fund managed by Rational Funds, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, RFXIX returned 4.26%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RFXIX charges 1.76%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.05%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFXIX и FTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.79%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%13.45%

Correlation

The correlation between RFXIX and FTEC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с BNDRFXIX с ONEQRFXIX с QDSIXRFXIX с VTIRFXIX с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

RFXIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.97

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
3.65

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.48

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

3.76

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.70

12.10

+16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.97

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

0.90

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.99

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и FTEC

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFXIXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-34.95%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-16.26%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-27.30%

+26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-34.95%

+30.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.56%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

5.05%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и FTEC

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.32%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFXIXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

6.43%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

16.14%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

20.63%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

25.23%

-23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

24.69%

-21.74%

Сравнение комиссий RFXIX и FTEC

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и FTEC

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.40%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFXIX and FTEC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to RFXIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, RFXIX dropped -12.91% vs FTEC's -34.95%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFXIX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор