Сравнение RFXIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFXIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFXIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 1.24% | 4.73% | 8.95% | 4.08% | -0.85% | 5.30% | 2.84% | 1.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
RFXIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFXIX и BND
RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
RFXIX vs. BND — Ранг доходности на риск
RFXIX
BND
Сравнение RFXIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFXIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 0.93 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 1.32 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.75 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 4.78 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFXIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.93 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | 0.04 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.59 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между RFXIX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFXIX и BND
Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 5.55% | 5.02% | 6.69% | 7.85% | 6.08% | 5.04% | 4.99% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок RFXIX и BND
Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFXIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -18.58% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.44% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -17.91% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.54% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.07% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.90% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFXIX и BND
Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFXIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.63% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.52% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 4.30% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 6.00% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.52% | -2.54% |