PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFXIX с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both funds - RFXIX is a Multisector Bonds fund managed by Rational Funds, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Over the past 5 years, RFXIX returned 4.24%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RFXIX charges 1.76%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

RFXIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.76%
3 года*
5.68%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFXIX и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.67%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.08%

Correlation

The correlation between RFXIX and BIBL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с FTECRFXIX с BNDRFXIX с ONEQRFXIX с QDSIXRFXIX с VTIRFXIX с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

RFXIX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.63

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
3.54

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.46

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

4.55

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.01

19.71

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.63

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.18

0.52

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.63

+0.78

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и BIBL

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFXIXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-36.12%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-8.94%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-20.60%

+19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-30.85%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-7.04%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.06%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и BIBL

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.34%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFXIXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

4.58%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

12.63%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

15.46%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

19.59%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

21.07%

-18.12%

Сравнение комиссий RFXIX и BIBL

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и BIBL

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.40%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFXIX and BIBL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to RFXIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, RFXIX dropped -12.91% vs BIBL's -36.12%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFXIX и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор