PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с QDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.01%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%4.03%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 2.86%.

RFXIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий RFXIX и QDSIX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

RFXIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.96

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.47

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.24

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

9.64

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.96

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

1.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между RFXIX и QDSIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и QDSIX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности QDSIX в 2.17%

TTM2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.57%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и QDSIX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-7.06%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-5.53%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-7.06%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.30%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.48%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.28%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и QDSIX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.37%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.56%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

3.73%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

6.36%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

7.64%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

7.39%

-4.41%