PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с XSVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.72%/yr vs 13.32%/yr for XSVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности RFV и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 20.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции XSVM немного впереди с 13.32%.

RFV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.00%
1 год
21.60%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.72%

XSVM

1 день
0.77%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.82%
1 год
37.12%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		12.16%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		20.98%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between RFV and XSVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.86

The correlation between RFV and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и XSVM

Секторы
RFV
XSVM

Потребительский циклический сектор

25.5%
17.4%

Финансовые услуги

17.4%
38.7%

Технологии

14.2%
9.5%

Энергетика

12.1%
9.3%

Промышленность

11.7%
6.3%

Сырьевые материалы

7.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.9%

Недвижимость

3.5%
4.8%

Здравоохранение

0.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
25.5%
XSVM
17.4%

Финансовые услуги

RFV
17.4%
XSVM
38.7%

Технологии

RFV
14.2%
XSVM
9.5%

Энергетика

RFV
12.1%
XSVM
9.3%

Промышленность

RFV
11.7%
XSVM
6.3%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
XSVM
2.0%

Потребительский защитный сектор

RFV
7.4%
XSVM
6.9%

Недвижимость

RFV
3.5%
XSVM
4.8%

Здравоохранение

RFV
0.6%
XSVM
1.1%

Коммуникационные услуги

RFV

-

XSVM
2.8%

Коммунальные услуги

RFV

-

XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

RFV vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.03

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.93

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.70

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

11.45

-6.34

RFV vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и XSVM

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-62.57%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.08%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-26.21%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-26.21%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-49.02%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.73%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-11.54%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.25%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и XSVM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.63%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.28%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

18.54%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.55%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

25.07%

-0.13%

Сравнение комиссий RFV и XSVM

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и XSVM

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XSVM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.70%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.82%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RFV and XSVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (4.63%) compared to RFV (4.28%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.32% vs 12.72% for RFV. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.32% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.70% for RFV.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор