Сравнение RFV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
RFV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.51% соответственно.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и VIOV
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
RFV vs. VIOV — Ранг доходности на риск
RFV
VIOV
Сравнение RFV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 5.68 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RFV и VIOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и VIOV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и VIOV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -47.36% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -15.50% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -28.44% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -47.36% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.14% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -7.45% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.16% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и VIOV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.12% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.37% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.55% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 23.66% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 22.10% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 23.89% | +1.15% |