PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и SPHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.24%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.24% соответственно.


RFV

1 день
1.99%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.35%
1 год
16.32%
3 года*
13.21%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.65%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий RFV и SPHD

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


Доходность на риск

RFV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.22

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.41

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.38

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

1.22

+2.24

RFV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между RFV и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и SPHD

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SPHD в 4.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.04%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RFV и SPHD

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SPHD.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-41.39%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.33%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-19.50%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-41.39%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.14%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.70%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.67%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и SPHD

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.21%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

7.91%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

14.51%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

14.20%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

17.65%

+7.40%