Сравнение RFV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
RFV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.24% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.24% соответственно.
RFV
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.65%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и SPHD
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
RFV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
RFV
SPHD
Сравнение RFV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.38 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.22 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RFV и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и SPHD
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.04% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и SPHD
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -41.39% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -11.33% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -19.50% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -41.39% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.14% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.70% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.67% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и SPHD
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.21% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 7.91% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 14.51% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 14.20% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.65% | +7.40% |