PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%3.91%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFV показывает доходность 2.80%, а SMIG немного ниже – 2.67%.


RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий RFV и SMIG

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

RFV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.26

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.49

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.43

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

1.38

+2.15

RFV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между RFV и SMIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и SMIG

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и SMIG

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-19.65%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.92%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.76%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-6.72%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.69%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и SMIG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.01%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.34%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

15.98%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

16.32%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

16.32%

+8.72%