PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с SMIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RFV is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, RFV returned 16.77%/yr vs 13.09%/yr for SMIG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности RFV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.18%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%3.91%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.18%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Correlation

The correlation between RFV and SMIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between RFV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и SMIG

Секторы
RFV
SMIG

Потребительский циклический сектор

24.4%
17.2%

Финансовые услуги

17.5%
14.2%

Энергетика

12.9%
12.8%

Технологии

12.9%
19.8%

Промышленность

11.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.4%

Сырьевые материалы

7.6%
7.9%

Недвижимость

3.5%
6.9%

Здравоохранение

0.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
SMIG
17.2%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
SMIG
14.2%

Энергетика

RFV
12.9%
SMIG
12.8%

Технологии

RFV
12.9%
SMIG
19.8%

Промышленность

RFV
11.4%
SMIG
13.9%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
SMIG
2.4%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
SMIG
7.9%

Недвижимость

RFV
3.5%
SMIG
6.9%

Здравоохранение

RFV
0.7%
SMIG
10.1%

Коммуникационные услуги

RFV

-

SMIG
2.2%

Коммунальные услуги

RFV

-

SMIG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с FMDESMIG с SMMDSMIG с REGLSMIG с IWMI

Доходность на риск

RFV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.99

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.53

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.39

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

3.62

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.99

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RFV и SMIG

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-19.65%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.52%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-19.23%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.79%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-6.55%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.27%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и SMIG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.43%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

11.98%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

16.20%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

16.20%

+8.79%

Сравнение комиссий RFV и SMIG

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и SMIG

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SMIG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFV and SMIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to SMIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, RFV leads with 16.77% vs 13.09% for SMIG. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RFV has performed better with a 16.77% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.75% for SMIG.

They also come from different issuers: Invesco and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.60% for SMIG.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор