Сравнение RFV с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
RFV и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RFV и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 3.91% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFV показывает доходность 2.80%, а SMIG немного ниже – 2.67%.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и SMIG
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
RFV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
RFV
SMIG
Сравнение RFV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.43 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.38 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RFV и SMIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и SMIG
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и SMIG
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -19.65% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -11.92% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.76% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.72% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.69% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и SMIG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.01% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.34% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 15.98% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.32% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.32% | +8.72% |