PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с SMCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RFV tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Value while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RFV returned 20.79% vs 33.20% for SMCF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности RFV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 22.10%.

RFV

1 день
1.33%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
11.22%
С начала года
17.36%
1 год
20.79%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.46%

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		17.36%7.66%5.63%8.69%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between RFV and SMCF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between RFV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и SMCF

Секторы
RFV
SMCF

Потребительский циклический сектор

25.5%
3.1%

Финансовые услуги

17.4%
48.8%

Технологии

14.2%
13.0%

Энергетика

12.1%
17.1%

Промышленность

11.7%
9.1%

Сырьевые материалы

7.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.3%

Недвижимость

3.5%
0.5%

Здравоохранение

0.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RFV
25.5%
SMCF
3.1%

Финансовые услуги

RFV
17.4%
SMCF
48.8%

Технологии

RFV
14.2%
SMCF
13.0%

Энергетика

RFV
12.1%
SMCF
17.1%

Промышленность

RFV
11.7%
SMCF
9.1%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
SMCF
0.7%

Потребительский защитный сектор

RFV
7.4%
SMCF
1.3%

Недвижимость

RFV
3.5%
SMCF
0.5%

Здравоохранение

RFV
0.6%
SMCF
4.8%

Коммуникационные услуги

RFV

-

SMCF
1.6%

Коммунальные услуги

RFV

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY

Доходность на риск

RFV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.15

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.10

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.68

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

12.59

-7.67

RFV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и SMCF

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-28.48%

-43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-7.13%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-5.07%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.64%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и SMCF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.21%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.37%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

15.53%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.99%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

19.99%

+4.85%

Сравнение комиссий RFV и SMCF

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и SMCF

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SMCF в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.62%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFV and SMCF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.17%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs 20.79% for RFV. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.62% for RFV.

RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор