Сравнение RFV с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
RFV и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.24% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.07% соответственно.
RFV
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.65%
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и PRN
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
RFV vs. PRN — Ранг доходности на риск
RFV
PRN
Сравнение RFV c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.44 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.94 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 9.21 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RFV и PRN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и PRN
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PRN в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.04% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и PRN
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -59.88% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -14.15% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -34.84% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -36.27% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -9.19% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.92% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.50% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и PRN
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.23%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 11.84% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 23.05% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 29.04% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.60% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 23.78% | +1.27% |