PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и PRN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.24%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.07% соответственно.


RFV

1 день
1.99%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.35%
1 год
16.32%
3 года*
13.21%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.65%

PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Сравнение комиссий RFV и PRN

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.


Доходность на риск

RFV vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.44

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.94

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.93

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

9.21

-5.74

RFV vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.44

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между RFV и PRN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и PRN

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PRN в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.04%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок RFV и PRN

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и PRN.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-59.88%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-14.15%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-34.84%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-36.27%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-9.19%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-10.92%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.50%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.23%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

11.84%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

23.05%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

29.04%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

24.60%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.78%

+1.27%