PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности RFV и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.53% против 18.51% соответственно.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between RFV and PRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RFV and PRN has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFV и PRN

Секторы
RFV
PRN

Потребительский циклический сектор

24.4%
1.2%

Финансовые услуги

17.5%
0.1%

Энергетика

12.9%
1.6%

Технологии

12.9%
19.4%

Промышленность

11.4%
79.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Сырьевые материалы

7.6%
1.8%

Недвижимость

3.5%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
PRN
1.2%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
PRN
0.1%

Энергетика

RFV
12.9%
PRN
1.6%

Технологии

RFV
12.9%
PRN
19.4%

Промышленность

RFV
11.4%
PRN
79.3%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
PRN

-

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
PRN
1.8%

Недвижимость

RFV
3.5%
PRN

-

Здравоохранение

RFV
0.7%
PRN

-

Коммуникационные услуги

RFV

-

PRN

-

Коммунальные услуги

RFV

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

RFV vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.86

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.63

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

15.45

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RFV и PRN

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-59.88%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.15%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-30.78%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-34.84%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-36.27%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.47%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-10.84%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.60%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

10.95%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

23.22%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

28.66%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

25.03%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

24.17%

+0.82%

Сравнение комиссий RFV и PRN

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и PRN

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and PRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 12.53% for RFV. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.11% for PRN.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while PRN is Momentum. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор