Сравнение RFV с JVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).
RFV и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и JVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.24% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 6.72% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | -0.10% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью -0.10%.
RFV
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.65%
JVAL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и JVAL
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.
Доходность на риск
RFV vs. JVAL — Ранг доходности на риск
RFV
JVAL
Сравнение RFV c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | JVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.56 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 6.84 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RFV и JVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и JVAL
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью JVAL в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.04% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и JVAL
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и JVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -40.42% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.56% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -22.39% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.04% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -5.39% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.10% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и JVAL
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеют волатильность 5.23% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.73% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 19.54% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.11% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.93% | +5.12% |