PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и JVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.24%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%6.72%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
-0.10%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью -0.10%.


RFV

1 день
1.99%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.35%
1 год
16.32%
3 года*
13.21%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.65%

JVAL

1 день
2.67%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.88%
1 год
20.51%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Сравнение комиссий RFV и JVAL

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.


Доходность на риск

RFV vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVJVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.05

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

6.84

-3.37

RFV vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа JVAL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между RFV и JVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и JVAL

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью JVAL в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.04%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.06%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и JVAL

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и JVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-40.42%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.56%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-22.39%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.04%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-5.39%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.10%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и JVAL

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеют волатильность 5.23% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.23%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

10.73%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

19.54%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

17.11%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

19.93%

+5.12%