PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RFV tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Value while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFV returned 10.00%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности RFV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%9.82%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between RFV and ISVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between RFV and ISVL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и ISVL

Секторы
RFV
ISVL

Потребительский циклический сектор

24.4%
10.4%

Финансовые услуги

17.5%
20.8%

Энергетика

12.9%
7.3%

Технологии

12.9%
4.7%

Промышленность

11.4%
23.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.3%

Сырьевые материалы

7.6%
9.1%

Недвижимость

3.5%
11.1%

Здравоохранение

0.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
ISVL
10.4%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
ISVL
20.8%

Энергетика

RFV
12.9%
ISVL
7.3%

Технологии

RFV
12.9%
ISVL
4.7%

Промышленность

RFV
11.4%
ISVL
23.3%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
ISVL
5.3%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
ISVL
9.1%

Недвижимость

RFV
3.5%
ISVL
11.1%

Здравоохранение

RFV
0.7%
ISVL
3.7%

Коммуникационные услуги

RFV

-

ISVL
3.0%

Коммунальные услуги

RFV

-

ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

RFV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.98

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.78

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.28

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

8.95

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RFV и ISVL

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-30.48%

-41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.48%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-12.93%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-30.48%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.16%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-6.66%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.18%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и ISVL

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.60% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.54%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.01%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.47%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

16.90%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

16.78%

+8.21%

Сравнение комиссий RFV и ISVL

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и ISVL

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and ISVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 10.00% for RFV. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.84% for RFV.

RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор