PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с GABSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 10.47%/yr for GABSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.

Доходность

Сравнение доходности RFV и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции GABSX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.47% соответственно.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

GABSX

1 день
1.06%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.01%
1 год
23.37%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		10.16%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Correlation

The correlation between RFV and GABSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between RFV and GABSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с SCHA

Доходность на риск

RFV vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVGABSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.51

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.31

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.17

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

7.28

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RFV и GABSX

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и GABSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-57.24%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.45%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-23.43%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.19%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-40.74%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.37%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-6.98%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.42%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и GABSX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.60%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.26%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.24%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.53%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

19.07%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

20.00%

+4.99%

Сравнение комиссий RFV и GABSX

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и GABSX

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GABSX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.62%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and GABSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABSX has higher volatility (5.26%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs GABSX's -57.24%.

GABSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и GABSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор