Сравнение RFV с GABSX
RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, RFV returned 12.46%/yr vs 10.46%/yr for GABSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.
Доходность
Сравнение доходности RFV и GABSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции GABSX по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.46% соответственно.
RFV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 17.36%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 12.46%
GABSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам RFV и GABSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 17.36% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 12.88% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
Correlation
The correlation between RFV and GABSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between RFV and GABSX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFV vs. GABSX — Ранг доходности на риск
RFV
GABSX
Сравнение RFV c GABSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFV | GABSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.84 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.10 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFV и GABSX
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и GABSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFV | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -57.24% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.45% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -23.43% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -25.19% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -40.74% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.96% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.45% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и GABSX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 3.17%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFV | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.38% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.57% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 16.73% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.11% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 19.96% | +4.88% |
Сравнение комиссий RFV и GABSX
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и GABSX
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GABSX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.53% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.62% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RFV and GABSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABSX has higher volatility (4.38%) compared to RFV (3.17%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs GABSX's -57.24%.
GABSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFV и GABSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор