Сравнение RFV с EZM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM).
RFV и EZM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и EZM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и EZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у EZM с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции EZM по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.01% соответственно.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и EZM
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EZM в 0.38%.
Доходность на риск
RFV vs. EZM — Ранг доходности на риск
RFV
EZM
Сравнение RFV c EZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | EZM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.15 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RFV и EZM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и EZM
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности EZM в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и EZM
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и EZM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -59.58% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -14.50% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -23.53% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -47.26% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.85% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.33% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.56% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и EZM
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеют волатильность 5.12% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | EZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.15% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.17% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 21.04% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.50% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.36% | +2.68% |