PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с EZM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с EZM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.46%/yr vs 10.75%/yr for EZM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for EZM.

Доходность

Сравнение доходности RFV и EZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у EZM с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции EZM по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.75% соответственно.

RFV

1 день
1.33%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
11.22%
С начала года
17.36%
1 год
20.79%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.46%

EZM

1 день
0.66%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
8.59%
С начала года
14.08%
1 год
22.75%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и EZM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		17.36%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		14.08%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%

Correlation

The correlation between RFV and EZM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between RFV and EZM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и EZM

Секторы
RFV
EZM

Потребительский циклический сектор

25.5%
15.2%

Финансовые услуги

17.4%
19.0%

Технологии

14.2%
13.6%

Энергетика

12.1%
6.4%

Промышленность

11.7%
16.4%

Сырьевые материалы

7.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.1%

Недвижимость

3.5%
5.0%

Здравоохранение

0.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
25.5%
EZM
15.2%

Финансовые услуги

RFV
17.4%
EZM
19.0%

Технологии

RFV
14.2%
EZM
13.6%

Энергетика

RFV
12.1%
EZM
6.4%

Промышленность

RFV
11.7%
EZM
16.4%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
EZM
4.4%

Потребительский защитный сектор

RFV
7.4%
EZM
5.1%

Недвижимость

RFV
3.5%
EZM
5.0%

Здравоохранение

RFV
0.6%
EZM
9.9%

Коммуникационные услуги

RFV

-

EZM
1.9%

Коммунальные услуги

RFV

-

EZM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с FLQMEZM с IMCGEZM с MDYV

Доходность на риск

RFV vs. EZM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c EZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVEZMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.55

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.38

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.63

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

8.93

-4.01

RFV vs. EZM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и EZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и EZM

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и EZM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVEZMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-59.58%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.70%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-23.53%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-23.53%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-47.26%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.23%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.55%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и EZM

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеют волатильность 3.17% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVEZMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.41%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

14.78%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.33%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.27%

+2.57%

Сравнение комиссий RFV и EZM

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EZM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и EZM

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности EZM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.21%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.62%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and EZM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.17%) compared to EZM (3.07%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs EZM's -59.58%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.46% vs 10.75% for EZM. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.46% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

RFV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.21% for EZM.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while EZM is Mid Cap Blend Equities. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.38% for EZM.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и EZM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор