Сравнение EZM с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
EZM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или MDYV.
Основные характеристики
| EZM | MDYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 25.52% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 8.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.84% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 17.29% |
| Макс. просадка | -59.58% | -60.70% |
| Current Drawdown | -4.11% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между EZM и MDYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и MDYV
С начала года, EZM показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции MDYV немного отстают с 8.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и MDYV
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и MDYV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности MDYV в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.32% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.84% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и MDYV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и MDYV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 4.71% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.