PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZM с MDYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZM с MDYV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).

EZM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или MDYV.

Корреляция

Корреляция между EZM и MDYV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZM и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZM:

0.02

MDYV:

0.17

Коэф-т Сортино

EZM:

0.21

MDYV:

0.45

Коэф-т Омега

EZM:

1.03

MDYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

EZM:

0.03

MDYV:

0.20

Коэф-т Мартина

EZM:

0.10

MDYV:

0.63

Индекс Язвы

EZM:

7.64%

MDYV:

6.97%

Дневная вол-ть

EZM:

22.49%

MDYV:

20.96%

Макс. просадка

EZM:

-59.58%

MDYV:

-60.70%

Текущая просадка

EZM:

-12.71%

MDYV:

-12.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность -5.11%, а MDYV немного выше – -5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции MDYV немного впереди с 8.10%.

EZM

С начала года

-5.11%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-9.84%

1 год

0.73%

5 лет

16.26%

10 лет

7.91%

MDYV

С начала года

-5.02%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-9.25%

1 год

3.45%

5 лет

15.97%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZM и MDYV

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.

EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZM и MDYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг риск-скорректированной доходности EZM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZM c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MDYV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и MDYV

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MDYV в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund		1.29%1.22%1.25%1.57%1.09%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.94%1.89%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%

Просадки

Сравнение просадок EZM и MDYV

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и MDYV

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...