Сравнение EZM с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
EZM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или MDYV.
Доходность
Сравнение доходности EZM и MDYV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность 16.25%, а MDYV немного выше – 16.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции MDYV немного впереди с 9.59%.
EZM
16.25%
5.88%
13.29%
29.40%
11.83%
9.46%
MDYV
16.71%
5.14%
15.91%
29.56%
12.04%
9.59%
Основные характеристики
| EZM | MDYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 16.36% |
| Макс. просадка | -59.58% | -60.70% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и MDYV
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между EZM и MDYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и MDYV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MDYV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.58% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и MDYV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и MDYV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.