Сравнение EZM с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
EZM и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью 1.55%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EZM – 10.01% и акции MDYV – 10.01%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и MDYV
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
EZM vs. MDYV — Ранг доходности на риск
EZM
MDYV
Сравнение EZM c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 3.41 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EZM и MDYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и MDYV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и MDYV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -60.71% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.55% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -22.58% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -45.90% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.10% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.68% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.88% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и MDYV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 5.15% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.30% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.44% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 20.68% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.57% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.90% | +0.46% |