Сравнение RFV с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
RFV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RFV и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.24% | 7.66% | 5.63% | 23.96% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
RFV
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.65%
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и ECML
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
RFV vs. ECML — Ранг доходности на риск
RFV
ECML
Сравнение RFV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.61 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 6.01 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RFV и ECML составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и ECML
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.04% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и ECML
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -24.66% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.96% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -2.69% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.19% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.48% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и ECML
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.48% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.17% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 19.29% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.69% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 18.69% | +6.36% |