PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.24%7.66%5.63%30.26%-7.51%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.21%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.


RFV

1 день
1.99%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.35%
1 год
16.32%
3 года*
13.21%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.65%

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий RFV и AVSC

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.


Доходность на риск

RFV vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.31

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.92

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.21

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

8.53

-5.06

RFV vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между RFV и AVSC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и AVSC

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AVSC в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.04%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и AVSC

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и AVSC.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-28.40%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.45%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-4.50%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.63%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.50%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и AVSC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.23%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.08%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

23.15%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

22.60%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

22.60%

+2.45%