Сравнение RFIX с VCIT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. RFIX is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 5.16% for VCIT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.70%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам RFIX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.70% | 9.34% | -1.85% |
Correlation
The correlation between RFIX and VCIT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between RFIX and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
RFIX
VCIT
Сравнение RFIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.75 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.53 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и VCIT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -20.56% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -2.96% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -0.84% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -3.15% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.93% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и VCIT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 1.29% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 3.19% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 4.11% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 6.62% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 6.29% | +24.88% |
Сравнение комиссий RFIX и VCIT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и VCIT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VCIT в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and VCIT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to VCIT (1.29%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs VCIT's -20.56%.
On 1-year performance, VCIT leads with 5.16% vs -14.17% for RFIX. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCIT has performed better with a 5.16% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
VCIT has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.46% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.03% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор