Сравнение RFIX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
RFIX и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RFIX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFIX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFIX и VCIT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
RFIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
RFIX
VCIT
Сравнение RFIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.26 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.76 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.07 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.31 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.26 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.75 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между RFIX и VCIT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и VCIT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и VCIT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -20.56% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -2.99% | -33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -1.98% | -27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -3.18% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 0.85% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и VCIT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 2.07% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 2.84% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 4.85% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 6.60% | +25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 6.27% | +26.00% |