Сравнение RFIX с HYBI
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -15.93% vs 7.29% for HYBI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.70%.
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -28.43% | -12.32% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.70% | 6.97% | -1.31% |
Correlation
The correlation between RFIX and HYBI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. HYBI — Ранг доходности на риск
RFIX
HYBI
Сравнение RFIX c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.13 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 16.80 | -17.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.28 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.99 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и HYBI
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -4.68% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -1.43% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -0.11% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -0.62% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 0.44% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и HYBI
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.98% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 2.13% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 3.22% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 4.93% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 4.93% | +25.96% |
Сравнение комиссий RFIX и HYBI
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и HYBI
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and HYBI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.60%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, HYBI leads with 7.29% vs -15.93% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 7.29% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 4.56% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.68% for HYBI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор