Сравнение RFIX с GSG
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RFIX is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам RFIX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 2.50% |
Correlation
The correlation between RFIX and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. GSG — Ранг доходности на риск
RFIX
GSG
Сравнение RFIX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.47 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 14.39 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.26 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.09 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и GSG
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -89.62% | +50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -9.46% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -56.95% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -63.71% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 3.59% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и GSG
Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 5.47%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.65% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 20.42% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 22.95% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 22.61% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 22.03% | +8.87% |
Сравнение комиссий RFIX и GSG
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и GSG
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to RFIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for GSG.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор