Сравнение RFIX с GOLY
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RFIX is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 3.60% for GOLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -19.06%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -19.06% | 57.98% | -4.57% |
Correlation
The correlation between RFIX and GOLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. GOLY — Ранг доходности на риск
RFIX
GOLY
Сравнение RFIX c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.12 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.28 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.29 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и GOLY
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -35.99% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -30.16% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -30.16% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -11.86% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 12.99% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и GOLY
Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 5.47%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.64% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 29.51% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 32.89% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 22.30% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 22.21% | +8.69% |
Сравнение комиссий RFIX и GOLY
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и GOLY
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности GOLY в 9.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.74% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and GOLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.64%) compared to RFIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs GOLY's -35.99%.
On 1-year performance, GOLY leads with 3.60% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOLY has performed better with a 3.60% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.79% for GOLY.
GOLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор