PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. RFIX is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и DBO

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%5.43%

Correlation

The correlation between RFIX and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с VOORFIX с RYSE
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RFIX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.34

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.94

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.44

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

9.02

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.34

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.02

-0.78

Просадки

Сравнение просадок RFIX и DBO

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-90.18%

+51.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-18.19%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-51.38%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-62.25%

+38.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

8.92%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и DBO

Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 5.47%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

12.61%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

28.20%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

34.46%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

32.29%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

31.78%

-0.88%

Сравнение комиссий RFIX и DBO

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и DBO

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to RFIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.90% for DBO.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор