Сравнение RFIX с DBE
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RFIX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RFIX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 4.82% |
Correlation
The correlation between RFIX and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. DBE — Ранг доходности на риск
RFIX
DBE
Сравнение RFIX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.34 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.00 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и DBE
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -86.69% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -24.72% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -36.07% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -57.19% | +32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 8.26% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и DBE
Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 8.34%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 11.68% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 32.70% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 35.99% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 29.88% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 28.39% | +2.40% |
Сравнение комиссий RFIX и DBE
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и DBE
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to RFIX (8.34%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.29% for DBE.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор