Сравнение RFIX с DBE
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RFIX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RFIX returned -15.93% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам RFIX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -28.43% | -12.32% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 4.79% |
Correlation
The correlation between RFIX and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. DBE — Ранг доходности на риск
RFIX
DBE
Сравнение RFIX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.67 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.08 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.33 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.09 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и DBE
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -86.69% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -14.41% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -32.03% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -57.30% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 7.37% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и DBE
Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 5.60%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 13.05% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 30.97% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 35.07% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 29.41% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 28.34% | +2.55% |
Сравнение комиссий RFIX и DBE
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и DBE
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to RFIX (5.60%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -15.93% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
RFIX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.16% for DBE.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор