Сравнение RFIX с BIL
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. RFIX is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 3.85% for BIL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.69%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам RFIX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 0.28% |
Correlation
The correlation between RFIX and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. BIL — Ранг доходности на риск
RFIX
BIL
Сравнение RFIX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 87.41 | -86.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 353.28 | -353.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2,801.36 | -2,802.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и BIL
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -0.78% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -0.01% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | 0.00% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -0.26% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.00% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и BIL
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 0.07% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 0.14% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 0.20% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 0.26% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 0.26% | +30.91% |
Сравнение комиссий RFIX и BIL
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и BIL
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.85% vs -14.17% for RFIX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.85% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.85% for BIL.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор