Сравнение RFIX с AGGH
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 7.55% for AGGH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.22%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.22% | 8.23% | -1.42% |
Correlation
The correlation between RFIX and AGGH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between RFIX and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
RFIX
AGGH
Сравнение RFIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.45 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.85 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и AGGH
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -13.26% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -3.10% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -0.85% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -4.41% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 1.10% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и AGGH
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 1.52% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 3.48% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 6.79% | +23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 8.43% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 8.43% | +22.74% |
Сравнение комиссий RFIX и AGGH
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и AGGH
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности AGGH в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.47% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and AGGH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to AGGH (1.52%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs AGGH's -13.26%.
On 1-year performance, AGGH leads with 7.55% vs -14.17% for RFIX. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 7.55% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
AGGH has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 4.46% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор