Сравнение RFIX с AGGH
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 9.06% for AGGH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.48%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.48% | 8.23% | -1.42% |
Correlation
The correlation between RFIX and AGGH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between RFIX and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
RFIX
AGGH
Сравнение RFIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.94 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.57 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.28 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.27 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и AGGH
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -13.26% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -3.10% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -1.58% | -30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -4.45% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 1.06% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и AGGH
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.54% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 3.33% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 7.10% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 8.46% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 8.46% | +22.44% |
Сравнение комиссий RFIX и AGGH
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и AGGH
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности AGGH в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and AGGH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to AGGH (1.54%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs AGGH's -13.26%.
On 1-year performance, AGGH leads with 9.06% vs -14.76% for RFIX. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 9.06% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
AGGH has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 4.63% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор