Сравнение RFIX с AGGH

С начала года, RFIX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RFIX и AGGH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и AGGH.

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.