PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RFI управляется Cohen & Steers. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.06% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с RNP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RFI и SPY

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RFI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.96

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.49

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.53

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

7.27

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между RFI и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и SPY

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RFI и SPY

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RFISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-55.19%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.05%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-24.50%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-33.72%

-16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.53%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.09%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.54%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и SPY

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.35%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.50%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

19.06%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.06%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

17.92%

+7.22%