PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с PTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

RFI управляется Cohen & Steers. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности RFI и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%18.00%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PTA с доходностью 0.35%.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PCSFXPTA с CSUIXPTA с PSFPTA с JPCPTA с HPSPTA с CPXIXPTA с HPI

Сравнение комиссий RFI и PTA

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

RFI vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.37

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.60

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.59

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.57

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PTA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между RFI и PTA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и PTA

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности PTA в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFI и PTA

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-28.71%

-44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.21%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-28.71%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.30%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.21%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.80%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и PTA

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.14%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.14%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.75%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

14.54%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

14.15%

+10.99%