PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFI с JRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFI и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и JRI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund
-4.54%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у JRI с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям JRI по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.38% соответственно.


RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

JRI

1 день
1.79%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-6.66%
1 год
9.55%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Доходность на риск

RFI vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина

JRI
Ранг доходности на риск JRI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFIJRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.55

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.80

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.72

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

2.65

-2.63

RFI vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа JRI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFIJRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между RFI и JRI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и JRI

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности JRI в 12.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund
12.72%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%

Просадки

Сравнение просадок RFI и JRI

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и JRI.


Загрузка...

Показатели просадок


RFIJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-60.74%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.65%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-29.40%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-60.74%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.66%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.12%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и JRI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFIJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.30%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.54%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.48%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.32%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

21.19%

+3.95%