PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с JRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFI с JRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) is REIT fund managed by Cohen & Steers, while JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock. Over the past 10 years, RFI returned 6.79%/yr vs 7.17%/yr for JRI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RFI и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у JRI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям JRI по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.17% соответственно.

RFI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.26%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.87%
1 год
0.82%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.26%
10 лет*
6.79%

JRI

1 день
0.47%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.32%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFI и JRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		5.53%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-0.30%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%

Correlation

The correlation between RFI and JRI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.46

The correlation between RFI and JRI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с RLTYRFI с IYRIRFI с PTARFI с PSFRFI с LPXZX
Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с PFNJRI с CEFSJRI с RQIJRI с MORTJRI с USA

Доходность на риск

RFI vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 33
Ранг коэф-та Мартина
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIJRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.85

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.20

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.96

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

3.55

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JRI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIJRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RFI и JRI

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и JRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-60.74%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.92%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.93%

-15.35%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-29.40%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-60.74%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.51%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-9.04%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.48%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и JRI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 4.27%, в то время как у Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.33%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.50%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

14.56%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.40%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

21.29%

+3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и JRI

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности JRI в 12.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.45%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.53%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%

Часто задаваемые вопросы

RFI and JRI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRI has higher volatility (6.33%) compared to RFI (4.27%). In terms of maximum drawdown, RFI dropped -73.67% vs JRI's -60.74%.

JRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFI и JRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор