PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с IYRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

RFI управляется Cohen & Steers. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и IYRI

2026 (YTD)2025
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%2.40%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Сравнение комиссий RFI и IYRI

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

RFI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.31

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.52

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.42

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.85

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IYRI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между RFI и IYRI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и IYRI

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности IYRI в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFI и IYRI

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-12.12%

-61.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.31%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.18%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-1.79%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.56%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и IYRI

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.28%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.49%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.79%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

13.47%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

13.47%

+11.67%