PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с RLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY).

RFI управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности RFI и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и RLTY

2026 (YTD)2025202420232022
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-10.77%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		2.68%8.56%15.40%14.05%-27.73%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 2.68%.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

RLTY

1 день
1.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.68%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL

Доходность на риск

RFI vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIRLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.29

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.50

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.37

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.30

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RLTY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIRLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Корреляция

Корреляция между RFI и RLTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и RLTY

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности RLTY в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.94%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFI и RLTY

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и RLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIRLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-35.44%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.88%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.79%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-14.27%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.92%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и RLTY

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIRLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.85%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.72%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.80%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

23.04%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

23.04%

+2.10%