PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с RQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с RQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).

RFI управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности RFI и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.09%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.96% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

RQI

1 день
1.16%
1 месяц
-8.04%
С начала года
9.09%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.87%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

RFI vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIRQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.32

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.55

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.45

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.44

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RQI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Корреляция

Корреляция между RFI и RQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и RQI

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности RQI в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.19%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Просадки

Сравнение просадок RFI и RQI

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и RQI.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-91.59%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.25%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-41.06%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-59.12%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-8.04%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-18.04%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.49%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и RQI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.73%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.50%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.39%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

23.06%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

26.94%

-1.80%