PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

RFI управляется Cohen & Steers. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности RFI и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.66% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий RFI и PSF

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Доходность на риск

RFI vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.61

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.84

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.72

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

2.80

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PSF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между RFI и PSF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и PSF

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности PSF в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок RFI и PSF

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-55.01%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.42%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-40.80%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-55.01%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-9.62%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-10.00%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.41%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и PSF

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеют волатильность 5.03% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

6.54%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.37%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

14.60%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

21.11%

+4.03%