Сравнение REZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
REZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.55% против -1.38% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и TLT
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
REZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
REZ
TLT
Сравнение REZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.11 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.37 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между REZ и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и TLT
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и TLT
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -48.35% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.23% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -43.70% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -48.35% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -40.17% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -13.62% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.38% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и TLT
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.71% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 6.61% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 11.44% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 15.90% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.93% | +6.59% |