PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.68%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности REZ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.68% против 35.54% соответственно.

REZ

1 день
1.31%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.38%
1 год
10.69%
3 года*
10.65%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.68%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.26%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between REZ and SOXX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.35

Over the past year, the correlation between REZ and SOXX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REZ и SOXX

Секторы
REZ
SOXX

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
SOXX

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

REZ

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

REZ

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

SOXX

-

Энергетика

REZ

-

SOXX

-

Здравоохранение

REZ

-

SOXX

-

Промышленность

REZ

-

SOXX

-

Технологии

REZ

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

REZ

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

REZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
5.29

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
5.16

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

11.48

-10.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

43.90

-40.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

5.29

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.94

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.07

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок REZ и SOXX

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-70.21%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-15.77%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-41.36%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-45.75%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-45.75%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-19.97%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.11%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и SOXX

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.59%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

14.08%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

27.45%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

34.20%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

36.11%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

33.43%

-11.91%

Сравнение комиссий REZ и SOXX

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и SOXX

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.12%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

REZ and SOXX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to REZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 6.68% for REZ. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

REZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.28% for SOXX.

REZ is categorized as REIT, while SOXX is Semiconductors. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор