Сравнение REZ с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
REZ и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REZ и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 42.20% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и REIT
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
REZ vs. REIT — Ранг доходности на риск
REZ
REIT
Сравнение REZ c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.32 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.18 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между REZ и REIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и REIT
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и REIT
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -29.30% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.50% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -29.30% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.16% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.69% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.44% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и REIT
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.74% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.60% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.98% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.85% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.59% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 18.52% | +3.00% |