PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с HOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с HOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Harley-Davidson, Inc. (HOG).

REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REZ и HOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZ и HOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		0.69%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		-0.28%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у HOG с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции HOG по среднегодовой доходности: 5.55% против -6.66% соответственно.

REZ

1 день
1.02%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-1.00%
1 год
-1.49%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.55%

HOG

1 день
4.01%
1 месяц
13.52%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-17.33%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
-6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Harley-Davidson, Inc.

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с NUREREZ с AVBREZ с HAUSREZ с UREREZ с PBJ
Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-B

Доходность на риск

REZ vs. HOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c HOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.40

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

-0.32

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.80

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. HOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа HOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и HOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.27

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между REZ и HOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и HOG

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HOG в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.28%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.60%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%

Просадки

Сравнение просадок REZ и HOG

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки HOG в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и HOG.

Загрузка...

Показатели просадок

REZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-88.26%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-43.24%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-64.11%

+29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-73.28%

+29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-63.36%

+55.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-24.26%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

21.31%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и HOG

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у Harley-Davidson, Inc. (HOG) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

12.30%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

24.76%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

43.81%

-27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

40.28%

-21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

42.76%

-21.24%