PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs -5.09%/yr for DRN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. REZ charges 0.48%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности REZ и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 6.37% против -5.09% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between REZ and DRN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.93

The correlation between REZ and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REZ и DRN

Секторы
REZ
DRN

Недвижимость

99.4%
19.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
DRN
19.6%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
DRN

-

Сырьевые материалы

REZ

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

REZ

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

DRN

-

Энергетика

REZ

-

DRN

-

Здравоохранение

REZ

-

DRN

-

Промышленность

REZ

-

DRN

-

Технологии

REZ

-

DRN

-

Коммунальные услуги

REZ

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

REZ vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.20

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.53

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.32

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

0.72

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок REZ и DRN

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-86.32%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-24.28%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-48.26%

+29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-80.58%

+45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-86.32%

+42.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-65.93%

+61.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-35.07%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

10.91%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и DRN

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.39%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

11.13%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

28.89%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

40.04%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

56.65%

-37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

60.61%

-39.09%

Сравнение комиссий REZ и DRN

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и DRN

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and DRN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to REZ (4.39%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, REZ leads with 6.37% vs -5.09% for DRN. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.37% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.15% for REZ.

REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.99% for DRN.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор