PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

REZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZ и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		1.31%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.61% против 12.81% соответственно.

REZ

1 день
0.61%
1 месяц
-7.09%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-0.79%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.61%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с NUREREZ с AVBREZ с HAUSREZ с UREREZ с PBJ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий REZ и DGRO

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

REZ
iShares Residential Real Estate ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

REZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.14

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.66

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.48

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

6.80

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.14

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между REZ и DGRO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и DGRO

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.27%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок REZ и DGRO

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

REZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-35.10%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.92%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.31%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.10%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.70%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-3.48%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.37%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и DGRO

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.57%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.21%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.47%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.84%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

16.63%

+4.89%