PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REZ charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности REZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.37% против 13.30% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between REZ and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.52

The correlation between REZ and DGRO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и DGRO

Секторы
REZ
DGRO

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
21.2%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Недвижимость

REZ
99.4%
DGRO

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
DGRO
21.2%

Сырьевые материалы

REZ

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

REZ

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

DGRO
11.5%

Энергетика

REZ

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

REZ

-

DGRO
16.4%

Промышленность

REZ

-

DGRO
10.8%

Технологии

REZ

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

REZ

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

REZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.39

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.49

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.50

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

13.52

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.39

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.53

Просадки

Сравнение просадок REZ и DGRO

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-35.10%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.47%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-14.03%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.31%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.10%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.28%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-3.44%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.67%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и DGRO

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.21%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

6.91%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

9.48%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.82%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

16.62%

+4.90%

Сравнение комиссий REZ и DGRO

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и DGRO

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.39%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 6.37% for REZ. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

REZ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.96% for DGRO.

REZ is categorized as REIT, while DGRO is Large Cap Growth Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор