Сравнение REZ с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
REZ и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 4.85% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и BBRE
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
REZ vs. BBRE — Ранг доходности на риск
REZ
BBRE
Сравнение REZ c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.73 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между REZ и BBRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и BBRE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и BBRE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -43.61% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -13.24% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -31.15% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.92% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.73% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.21% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и BBRE
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.74% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.28% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.05% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.77% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.71% | -1.19% |