PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -40.72% против 50.62% соответственно.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий REW и USD

И REW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

REW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.90

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

2.44

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.67

-5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

12.81

-13.67

REW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.90

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.59

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.74

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.41

-1.15

Корреляция

Корреляция между REW и USD составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и USD

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок REW и USD

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


REWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-31.80%

-35.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

-77.85%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-77.85%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-21.24%

-78.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-32.60%

-54.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

11.60%

+45.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

21.67%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

48.73%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

77.08%

-23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

76.24%

-24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

68.85%

-20.32%