Сравнение REW с USD
REW (ProShares UltraShort Technology) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -45.33% против 62.72% соответственно.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам REW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between REW and USD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.84 |
The correlation between REW and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. USD — Ранг доходности на риск
REW
USD
Сравнение REW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.86 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 16.16 | -18.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и USD
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -88.63% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -31.80% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -64.46% | -22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -77.85% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -77.85% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.21% | -88.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -32.29% | -54.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 11.50% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 33.79% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 53.90% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 67.84% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 77.74% | -25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 69.82% | -20.53% |
Сравнение комиссий REW и USD
И REW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и USD
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
REW and USD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -45.33% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.30% for USD.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор