PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -44.91% против 61.24% соответственно.


REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between REW and USD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

REW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.48

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.94

-8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

22.96

-24.91

REW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

4.12

-5.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.89

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.89

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.49

-1.27

Просадки

Сравнение просадок REW и USD

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-31.80%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-64.46%

-22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-77.85%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-77.85%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.07%

-93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-32.35%

-54.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

10.98%

+21.87%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 15.34%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

21.29%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

46.74%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

61.28%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

76.56%

-24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

69.24%

-20.40%

Сравнение комиссий REW и USD

И REW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и USD

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности USD в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology
10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


REW and USD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to REW (15.34%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -44.91% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.23% for USD.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор