Сравнение REW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
REW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -40.72% против 25.53% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и UPRO
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
REW vs. UPRO — Ранг доходности на риск
REW
UPRO
Сравнение REW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.63 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.21 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.06 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.22 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.34 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.48 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.60 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между REW и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и UPRO
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок REW и UPRO
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.82% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -33.38% | -34.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -63.94% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -76.82% | -22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.68% | -81.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -14.53% | -72.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 8.41% | +48.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и UPRO
ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.64% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 16.04% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 28.48% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 54.36% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 50.34% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 53.69% | -5.16% |