PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности REW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -43.85% против 28.60% соответственно.

REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between REW and UPRO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.84

The correlation between REW and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

REW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.46

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.96

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.05

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

8.08

-9.84

REW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и UPRO

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-26.78%

-33.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-48.87%

-37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-63.94%

-29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-76.82%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.60%

-95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-14.36%

-72.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

6.78%

+22.67%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и UPRO

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

10.61%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

30.01%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

37.59%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

50.67%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

53.71%

-4.26%

Сравнение комиссий REW и UPRO

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и UPRO

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		8.27%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

REW and UPRO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (19.92%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -43.85% for REW. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.75% for UPRO.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор