PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -40.72% против 25.53% соответственно.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий REW и UPRO

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

REW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.63

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.21

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.06

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

4.22

-5.08

REW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.63

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.34

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.48

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.60

-1.34

Корреляция

Корреляция между REW и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и UPRO

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок REW и UPRO

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


REWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-33.38%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

-63.94%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-76.82%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.68%

-81.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-14.53%

-72.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

8.41%

+48.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и UPRO

ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.64% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

16.04%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

28.48%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

54.36%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

50.34%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

53.69%

-5.16%