PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -45.33% против 46.45% соответственно.

REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.64%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between REW and TQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.93

The correlation between REW and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SPYREW с SSG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

REW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.73

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
2.15

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.29

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.50

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

7.89

-9.90

REW vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и TQQQ

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-36.97%

-24.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-58.04%

-28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-81.66%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-81.66%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.07%

-85.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-18.49%

-68.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

11.67%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

26.81%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

43.27%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

53.22%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

67.42%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

66.30%

-17.01%

Сравнение комиссий REW и TQQQ

И REW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TQQQ

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

REW and TQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -45.33% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.27% for TQQQ.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор