PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -43.85% против 41.62% соответственно.

REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between REW and TQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.93

The correlation between REW and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

REW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.22

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.73

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.83

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

5.57

-7.32

REW vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и TQQQ

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-36.97%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-58.04%

-28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-81.66%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-81.66%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.71%

-81.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-18.48%

-68.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

12.14%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

22.28%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

46.14%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

55.54%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

67.78%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

66.40%

-16.95%

Сравнение комиссий REW и TQQQ

И REW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TQQQ

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		8.27%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

REW and TQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to REW (19.92%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -43.85% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.53% for TQQQ.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор