Сравнение REW с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
REW и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -40.72% против 21.84% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и SPUU
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
REW vs. SPUU — Ранг доходности на риск
REW
SPUU
Сравнение REW c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.78 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.29 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.25 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.36 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.78 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.49 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.61 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.56 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между REW и SPUU составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SPUU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок REW и SPUU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -59.35% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -23.10% | -44.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -46.59% | -41.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -59.35% | -40.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.15% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -9.62% | -77.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 5.41% | +51.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SPUU
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.73% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 19.20% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 36.23% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 33.47% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 35.72% | +12.81% |