PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.16%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности REW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -45.16% против 24.77% соответственно.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between REW and SPUU is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.84

The correlation between REW and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

REW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
2.26

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
2.87

-5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.96

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

13.06

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

2.26

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.61

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

0.69

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.63

-1.42

Просадки

Сравнение просадок REW и SPUU

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-18.19%

-48.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-35.18%

-51.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-46.59%

-47.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-59.35%

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.27%

-98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-9.51%

-77.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

4.12%

+28.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SPUU

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

5.71%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

18.09%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

23.90%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

33.46%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

35.77%

+13.06%

Сравнение комиссий REW и SPUU

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SPUU

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

REW and SPUU have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (14.84%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -45.16% for REW. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 1.34% for SPUU.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор