Сравнение REW с SOXL
REW (ProShares UltraShort Technology) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности REW и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -45.33% против 68.12% соответственно.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам REW и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between REW and SOXL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.82 |
The correlation between REW and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. SOXL — Ранг доходности на риск
REW
SOXL
Сравнение REW c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 21.57 | -22.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 68.63 | -70.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и SOXL
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -43.47% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -87.88% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -90.46% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -90.46% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -16.01% | -83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -34.94% | -51.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 13.64% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 66.73% | -42.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 99.97% | -60.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 116.70% | -69.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 110.41% | -57.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 100.63% | -51.34% |
Сравнение комиссий REW и SOXL
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SOXL
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
REW and SOXL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 68.12% vs -45.33% for REW. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.12% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for SOXL.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор