PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности REW и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -44.91% против 64.43% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between REW and SOXL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.82

The correlation between REW and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

REW vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
12.69

-14.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
4.98

-7.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.69

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

29.80

-30.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

102.14

-104.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

12.69

-14.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.44

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.65

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.51

-1.30

Просадки

Сравнение просадок REW и SOXL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-43.47%

-22.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-87.88%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-90.46%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-90.46%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.36%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-35.01%

-51.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

12.66%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 15.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

41.05%

-25.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

81.57%

-47.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

102.16%

-60.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

107.25%

-55.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

99.05%

-50.21%

Сравнение комиссий REW и SOXL

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SOXL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

REW and SOXL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to REW (15.34%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -44.91% for REW. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.03% for SOXL.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор