PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

REW и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REW и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -40.72% против -32.91% соответственно.

REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с ^GSPCREW с SPYREW с VXXREW с SSG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий REW и GUSH

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
REW
ProShares UltraShort Technology

Доходность на риск

REW vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.79

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.35

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.26

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.14

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.79

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.26

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.43

-0.31

Корреляция

Корреляция между REW и GUSH составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и GUSH

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REW
ProShares UltraShort Technology		5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок REW и GUSH

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

REWGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-43.67%

-23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

-73.64%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-99.94%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.77%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-92.81%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

17.57%

+39.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и GUSH

ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.64% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REWGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

16.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

39.24%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

67.59%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

68.73%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

94.30%

-45.77%